Xkrep00

Dlouhodobé investování pro zajištění stability v důchodu na základě investičního portfolia

Simulace se zaměřuje na srovnání výnosnosti investice do tří nejvýznamějších světových burzovních indexů (S&P 500, Dow Jones Industrial Average a NASDAQ Composite Index) diverzifikovaném o bezpečnější formu investice do drahých kovů.

Cíl

Cílem bude prokázat, že diverzifikované portfolio skládající se z aktiv s různým stupněm rizikovosti je pro investora výhodnější z hlediska poměru výkon/riziko, než portfolio složené výhradně z jednoho druhu aktiv. To vše na bázi reálných historických dat při zohlednění rizikovosti ve formě směrodatné odchylky roční výnosové míry.

Použitá metoda: Monte Carlo

Použité prostředí: MS Excel

Autor: Petra Krečmerová

Výstup

Výstupem bude srovnání hodnoty diverzifikovaného a nediverzifikovaného portfolia v časovém horizontu odchodu do důchodu se zohledněním rizikovosti při pravidelných ročních úložkách, které má zajistit investorovi stabilitu v důchodovém věku.