Xgubk00

Simulace amerického investičního burzovního indexu Standard&Poor 500

Náplň simulace: Vývoj investičního portfolia amerického burzovního S&P 500 indexu (ročně)

http://www.invescopowershares.com/pdf/P-PBP-PC-1-E.pdf

Použitá metoda/Prostředí: Monte Carlo/Microsoft Excel

Popis simulace

V simulaci se budu snažit zjistit, zda stojí zato do daného portfolia za daných podmínek investovat, tak abych za x let investování neprodělala. V simulaci je předpokládána počáteční investice – investování určité částky (např. 500 000). Ve výpočtu musí být zohledněny: Průměrný výnos daného indexu S&P 500 – předpokládám v současné době 11,50%, směrodatná odchylka (volatilita) výnosu – 19 % za rok. Investování se předpokládá na určitou dobu, tu si stanovuji na 25 let. Každoročně pak ještě pravidelně vkládám částku např. 50 000. Pro zlepšení statistického výsledku budu výpočet opakovat vícekrát např. 500x.

Cíl simulace Ověření, zda se při současných podmínkách vyplatí do S&P 500 portfolia investovat.

Výstup simulace Průměrná konečná hodnota portfolia Medián možné konečné hodnoty portfolia Pravděpodobnostní odhad končené hodnoty portfolia (percentily) [95% šance, že se naše portfolio bude pohybovat v částce .... 75% šance, že se naše portfolio bude pohybovat v částce ...]

--Xgubk00 11:05, 6 May 2014 (CEST)