Difference between revisions of "Xkrep00"
(vytvořené zadání) |
Oleg.Svatos (talk | contribs) |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
Výstupem bude srovnání hodnoty diverzifikovaného a nediverzifikovaného portfolia v časovém horizontu odchodu do důchodu se zohledněním rizikovosti při pravidelných ročních úložkách, které má zajistit investorovi stabilitu v důchodovém věku. | Výstupem bude srovnání hodnoty diverzifikovaného a nediverzifikovaného portfolia v časovém horizontu odchodu do důchodu se zohledněním rizikovosti při pravidelných ročních úložkách, které má zajistit investorovi stabilitu v důchodovém věku. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | --[[User:Oleg.Svatos|Oleg.Svatos]] 7:43, 7 May 2014 (CEST) '''Schváleno'''. V práci pak nezapomeňte uvést (dodat v excelu) odvození parametrů pro generování hodnot indexů. Pozor na to, že jádrem vaší práce bude pak interpretace výsledků. | ||
Latest revision as of 07:21, 7 May 2014
Dlouhodobé investování pro zajištění stability v důchodu na základě investičního portfolia
Simulace se zaměřuje na srovnání výnosnosti investice do tří nejvýznamějších světových burzovních indexů (S&P 500, Dow Jones Industrial Average a NASDAQ Composite Index) diverzifikovaném o bezpečnější formu investice do drahých kovů.
Cíl
Cílem bude prokázat, že diverzifikované portfolio skládající se z aktiv s různým stupněm rizikovosti je pro investora výhodnější z hlediska poměru výkon/riziko, než portfolio složené výhradně z jednoho druhu aktiv. To vše na bázi reálných historických dat při zohlednění rizikovosti ve formě směrodatné odchylky roční výnosové míry.
Použitá metoda: Monte Carlo
Použité prostředí: MS Excel
Autor: Petra Krečmerová
Výstup
Výstupem bude srovnání hodnoty diverzifikovaného a nediverzifikovaného portfolia v časovém horizontu odchodu do důchodu se zohledněním rizikovosti při pravidelných ročních úložkách, které má zajistit investorovi stabilitu v důchodovém věku.
--Oleg.Svatos 7:43, 7 May 2014 (CEST) Schváleno. V práci pak nezapomeňte uvést (dodat v excelu) odvození parametrů pro generování hodnot indexů. Pozor na to, že jádrem vaší práce bude pak interpretace výsledků.
