Xgubk00

Simulace investičního burzovního indexu Standard&Poor 500

Náplň simulace: Vývoj investičního portfolia burzovního S&P 500 indexu (ročně)

dle http://www.invescopowershares.com/pdf/P-PBP-PC-1-E.pdf

Použitá metoda/Prostředí: Monte Carlo/Microsoft Excel

Popis simulace

V simulaci se budu snažit zjistit, zda stojí zato do daného portfolia za daných podmínek investovat, tak abych za x let investování neprodělala. V simulaci předpokládám počáteční investice – investování určité částky (např. 500 000). Ve výpočtu musí být zohledněny: Průměrný výnos daného indexu S&P 500 – v současné době 11,50%, směrodatná odchylka (volatilita) výnosu – 19 % za rok. Investování se předpokládá na určitou dobu, tu si stanovuji na 25 let. Každoročně pak ještě pravidelně vkládám částku např. 50 000. Pro zlepšení statistického výsledku budu výpočet opakovat vícekrát např. 500x.

Cíl simulace Ověření, zda se při současných podmínkách vyplatí do S&P 500 portfolia investovat.

Výstup simulace Průměrná konečná hodnota portfolia

Medián možné konečné hodnoty portfolia

Pravděpodobnostní odhad končené hodnoty portfolia (percentily)

[95% šance, že se naše portfolio bude pohybovat v částce ....

75% šance, že se naše portfolio bude pohybovat v částce ...]

--Xgubk00 11:05, 6 May 2014 (CEST)

Gubišová

--Oleg.Svatos 7:43, 7 May 2014 (CEST) Zdravím. Chce to ještě rozpracovat, tak aby uživatel, který použije sumulaci, si mohl volit parametry své investice - délku investice, částku jakou bude investovat a zda bude investovat jednorázově nebo průběžně. Určitě by to chtělo zapojit do výpočtu alepoň 3 scénáře - pozitivní, negativní, "realistický". V práci pak nezapomeňte uvést (dodat v excelu) odvození parametrů pro generování hodnot indexu.Pokud souhlasíte s výše uvedeným, tak pak schváleno.