Simulace investičního burzovního indexu

Zadání

• Název simulace: Investování do burzovních indexů
• Předmět: 4IT495 Simulace systémů (LS 2013/2014)
• Autor: Kristýna Gubišová (xgubk00)
• Typ modelu: Monte Carlo
• Modelovací nástroj: MS Office Excel 2010
• Zadání

Úvod do problematiky

Nejčastější otázkou dnešní doby se čím dál, tím častěji stává právě otázka "Jak vydělat více peněz"? Velmi dobrým způsobem rychlého bohatnutí se v současné době stává spekulace, a to převážně spekulace na růst či pokles burzovních indexů.

V této simulaci se budu věnovat investicím do burzovního indexu S&P 500.

Index S&P 500 je spravován komisí pro index S&P společnosti Standard and Poor’s a je pozorně sledován investory na celém světě jako ukazatel amerických akcií velkých společností. Hlavními sektory indexu S&P 500 jsou informační a technologický sektor, finančnictví, energetický sektor, zdravotnictví a průmysl, z nichž každý představuje 11% až 18% indexu. Menší sektory zahrnují podniky veřejných služeb a zpracovatelské podniky, z nichž každý představuje méně než 4% indexu. Je důležité mít na paměti, že tento index nemusí obsahovat největších 500 společností ve Spojených státech, ale široký průřez společností s velkou tržní kapitalizací (nejméně 4 mld. USD) kmenových akcií z různých sektorů kótovaných na akciových trzích Spojených států.

Aktuální informace k vývoji S&P 500 indexu lze nalézt zde.

Model investování

Vstupní parametry modelu:

• Počáteční investice - částka, kterou chce investor investovat a volí si ji sám.

• Průměrný roční výnos indexu - výnos pro výpočet výkonnosti s&P 500 indexu udávaný v procentech.

• Směrodatná odchylka (tedy volatilita výnosu = míra kolísání hodnoty výnosu) je pevně stanovena na 19%.