Difference between revisions of "Xgubk00"
(→Simulace amerického investičního burzovního indexu Standard&Poor 500) |
(→Simulace amerického investičního burzovního indexu Standard&Poor 500) |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
'''Popis simulace''' | '''Popis simulace''' | ||
| − | V simulaci se budu snažit zjistit, zda stojí zato do daného portfolia za daných podmínek investovat, tak abych za x let investování neprodělala. V simulaci je předpokládána počáteční investice – investování určité částky (např. 500 000). Ve výpočtu musí být zohledněny: Průměrný výnos daného indexu S&P 500 – předpokládám v současné době 11,50%, směrodatná odchylka (volatilita) výnosu – 19 % za rok. Investování se předpokládá na určitou dobu, tu si stanovuji na 25 let. Každoročně pak ještě pravidelně vkládám částku např. 50 000. | + | V simulaci se budu snažit zjistit, zda stojí zato do daného portfolia za daných podmínek investovat, tak abych za x let investování neprodělala. V simulaci je předpokládána počáteční investice – investování určité částky (např. 500 000). Ve výpočtu musí být zohledněny: Průměrný výnos daného indexu S&P 500 – předpokládám v současné době 11,50%, směrodatná odchylka (volatilita) výnosu – 19 % za rok. Investování se předpokládá na určitou dobu, tu si stanovuji na 25 let. Každoročně pak ještě pravidelně vkládám částku např. 50 000. Pro zlepšení statistického výsledku budu výpočet opakovat vícekrát např. 500x. |
'''Cíl simulace''' | '''Cíl simulace''' | ||
Ověření, zda se při současných podmínkách vyplatí do S&P 500 portfolia investovat. | Ověření, zda se při současných podmínkách vyplatí do S&P 500 portfolia investovat. | ||
| + | '''Výstup simulace''' | ||
| + | Průměrná konečná hodnota portfolia | ||
| + | Medián možné konečné hodnoty portfolia | ||
| + | Pravděpodobnostní odhad končené hodnoty portfolia (percentily) | ||
| + | [95% šance, že se naše portfolio bude pohybovat v částce .... | ||
| + | 75% šance, že se naše portfolio bude pohybovat v částce ...] | ||
--[[User:Xgubk00|Xgubk00]] 11:05, 6 May 2014 (CEST) | --[[User:Xgubk00|Xgubk00]] 11:05, 6 May 2014 (CEST) | ||
Revision as of 10:22, 6 May 2014
Simulace amerického investičního burzovního indexu Standard&Poor 500
Náplň simulace: Vývoj investičního portfolia S&P indexu (ročně)
http://www.invescopowershares.com/pdf/P-PBP-PC-1-E.pdf
Použitá metoda/Prostředí: Monte Carlo/Microsoft Excel
Popis simulace
V simulaci se budu snažit zjistit, zda stojí zato do daného portfolia za daných podmínek investovat, tak abych za x let investování neprodělala. V simulaci je předpokládána počáteční investice – investování určité částky (např. 500 000). Ve výpočtu musí být zohledněny: Průměrný výnos daného indexu S&P 500 – předpokládám v současné době 11,50%, směrodatná odchylka (volatilita) výnosu – 19 % za rok. Investování se předpokládá na určitou dobu, tu si stanovuji na 25 let. Každoročně pak ještě pravidelně vkládám částku např. 50 000. Pro zlepšení statistického výsledku budu výpočet opakovat vícekrát např. 500x.
Cíl simulace Ověření, zda se při současných podmínkách vyplatí do S&P 500 portfolia investovat.
Výstup simulace Průměrná konečná hodnota portfolia Medián možné konečné hodnoty portfolia Pravděpodobnostní odhad končené hodnoty portfolia (percentily) [95% šance, že se naše portfolio bude pohybovat v částce .... 75% šance, že se naše portfolio bude pohybovat v částce ...]
--Xgubk00 11:05, 6 May 2014 (CEST)
